Сравнение IUIS.L с XWIS.L
IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IUIS.L returned 23.20% vs 21.84% for XWIS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUIS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XWIS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIS.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIS.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIS.L показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 11.12%.
IUIS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
XWIS.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUIS.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.57% | 19.24% | 17.42% | 5.92% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.13% | 25.82% | 12.97% | 7.71% |
Correlation
The correlation between IUIS.L and XWIS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between IUIS.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIS.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
IUIS.L
XWIS.L
Сравнение IUIS.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIS.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.85 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.25 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок IUIS.L и XWIS.L
Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и XWIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -15.18% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.74% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.21% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.18% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.00% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIS.L и XWIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеют волатильность 4.96% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.87% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 12.39% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 15.03% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.28% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 15.28% | +4.34% |
Сравнение комиссий IUIS.L и XWIS.L
IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIS.L и XWIS.L
Ни IUIS.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIS.L and XWIS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
IUIS.L is categorized as S&P 500, while XWIS.L is Industrials Equities. IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XWIS.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUIS.L and 0.25% for XWIS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор