PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IUIS.L с IUUS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUIS.L и IUUS.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и IUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.82%
7.75%
IUIS.L
IUUS.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUIS.L:

1.08

IUUS.L:

2.27

Коэф-т Сортино

IUIS.L:

1.61

IUUS.L:

3.03

Коэф-т Омега

IUIS.L:

1.20

IUUS.L:

1.40

Коэф-т Кальмара

IUIS.L:

1.75

IUUS.L:

1.76

Коэф-т Мартина

IUIS.L:

4.81

IUUS.L:

9.30

Индекс Язвы

IUIS.L:

3.09%

IUUS.L:

3.55%

Дневная вол-ть

IUIS.L:

13.79%

IUUS.L:

14.57%

Макс. просадка

IUIS.L:

-42.18%

IUUS.L:

-36.26%

Текущая просадка

IUIS.L:

-5.10%

IUUS.L:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у IUUS.L с доходностью 5.74%.


IUIS.L

С начала года

2.71%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

5.82%

1 год

15.51%

5 лет

11.74%

10 лет

N/A

IUUS.L

С начала года

5.74%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

7.74%

1 год

34.49%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUIS.L и IUUS.L

И IUIS.L, и IUUS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc
График комиссии IUIS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IUUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUIS.L и IUUS.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUIS.L
Ранг риск-скорректированной доходности IUIS.L, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

IUUS.L
Ранг риск-скорректированной доходности IUUS.L, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUUS.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUUS.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUUS.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUUS.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUUS.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUIS.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUIS.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.27
Коэффициент Сортино IUIS.L, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.613.03
Коэффициент Омега IUIS.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.40
Коэффициент Кальмара IUIS.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.751.76
Коэффициент Мартина IUIS.L, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.819.30
IUIS.L
IUUS.L

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IUUS.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и IUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.08
2.27
IUIS.L
IUUS.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и IUUS.L

Ни IUIS.L, ни IUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и IUUS.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки IUUS.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и IUUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.10%
-2.71%
IUIS.L
IUUS.L

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и IUUS.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) составляет 2.98%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS Acc (IUUS.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.98%
4.93%
IUIS.L
IUUS.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab