Сравнение IUIS.L с UC63.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L).
IUIS.L и UC63.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUIS.L и UC63.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUIS.L и UC63.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.82% | 19.24% | 17.42% | 17.93% | -5.28% | 20.71% | 9.96% | 28.50% | -14.17% | 16.92% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 4.26% | 35.24% | 7.34% | 12.60% | -4.10% | 17.92% | -10.90% | 20.99% | -14.48% | 16.77% |
Разные валюты инструментов
IUIS.L торгуется в USD, в то время как UC63.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC63.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIS.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у UC63.L с доходностью 4.26%.
IUIS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
UC63.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUIS.L и UC63.L
IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUIS.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск
IUIS.L
UC63.L
Сравнение IUIS.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIS.L | UC63.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.07 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.28 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 9.80 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIS.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IUIS.L и UC63.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIS.L и UC63.L
IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.88% | 2.73% | 3.12% | 3.69% | 3.71% | 3.22% | 3.86% | 4.21% | 3.55% | 4.46% | 2.14% | 4.44% |
Просадки
Сравнение просадок IUIS.L и UC63.L
Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, примерно равная максимальной просадке UC63.L в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и UC63.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUIS.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -34.55% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -10.83% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -12.95% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.54% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.77% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIS.L и UC63.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUIS.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.85% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 10.08% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 16.63% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.44% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.28% | +1.33% |