PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUIS.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUIS.L и UC63.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.82%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%16.92%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis
4.26%35.24%7.34%12.60%-4.10%17.92%-10.90%20.99%-14.48%16.77%
Разные валюты инструментов

IUIS.L торгуется в USD, в то время как UC63.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC63.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у UC63.L с доходностью 4.26%.


IUIS.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.82%
6 месяцев
7.68%
1 год
26.82%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.28%
10 лет*

UC63.L

1 день
2.35%
1 месяц
-3.96%
С начала года
4.26%
6 месяцев
9.94%
1 год
27.53%
3 года*
17.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Сравнение комиссий IUIS.L и UC63.L

IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUIS.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIS.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUIS.LUC63.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.07

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.28

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.80

+0.17

IUIS.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC63.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUIS.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.31

+0.31

Корреляция

Корреляция между IUIS.L и UC63.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и UC63.L

IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis
2.88%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и UC63.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, примерно равная максимальной просадке UC63.L в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и UC63.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUIS.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-34.55%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.83%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-12.95%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.54%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.77%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.43%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и UC63.L

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUIS.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.85%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.08%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.63%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.44%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.28%

+1.33%