PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IUIS.L с VUAG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUIS.L и VUAG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.82%
8.60%
IUIS.L
VUAG.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUIS.L:

1.08

VUAG.L:

1.82

Коэф-т Сортино

IUIS.L:

1.61

VUAG.L:

2.60

Коэф-т Омега

IUIS.L:

1.20

VUAG.L:

1.35

Коэф-т Кальмара

IUIS.L:

1.75

VUAG.L:

1.89

Коэф-т Мартина

IUIS.L:

4.81

VUAG.L:

12.69

Индекс Язвы

IUIS.L:

3.09%

VUAG.L:

1.66%

Дневная вол-ть

IUIS.L:

13.79%

VUAG.L:

11.67%

Макс. просадка

IUIS.L:

-42.18%

VUAG.L:

-25.61%

Текущая просадка

IUIS.L:

-5.10%

VUAG.L:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 1.88%.


IUIS.L

С начала года

2.71%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

5.82%

1 год

15.51%

5 лет

11.74%

10 лет

N/A

VUAG.L

С начала года

1.88%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

13.62%

1 год

21.29%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUIS.L и VUAG.L

IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc
График комиссии IUIS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUIS.L и VUAG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUIS.L
Ранг риск-скорректированной доходности IUIS.L, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VUAG.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUAG.L, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUIS.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUIS.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.081.77
Коэффициент Сортино IUIS.L, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.612.46
Коэффициент Омега IUIS.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.33
Коэффициент Кальмара IUIS.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.751.95
Коэффициент Мартина IUIS.L, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8110.49
IUIS.L
VUAG.L

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.08
1.77
IUIS.L
VUAG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и VUAG.L

Ни IUIS.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и VUAG.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.10%
-0.91%
IUIS.L
VUAG.L

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и VUAG.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.98%
3.33%
IUIS.L
VUAG.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab