PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUIS.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUIS.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.82%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%16.92%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-8.69%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%25.35%

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%.


IUIS.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.82%
6 месяцев
7.68%
1 год
26.82%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.28%
10 лет*

IUIT.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.50%
1 год
28.44%
3 года*
26.73%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IUIS.L и IUIT.L

И IUIS.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUIS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUIS.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.18

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.74

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.12

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

6.48

+3.48

IUIS.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUIS.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.02

-0.39

Корреляция

Корреляция между IUIS.L и IUIT.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и IUIT.L

Ни IUIS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и IUIT.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUIS.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-33.46%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-17.03%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-33.46%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-13.31%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.09%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.57%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и IUIT.L

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 6.42% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUIS.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.32%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

15.15%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

23.91%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

23.40%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

22.46%

-2.85%