Сравнение IUIS.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IUIS.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUIS.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUIS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.82% | 19.24% | 17.42% | 17.93% | -5.28% | 20.71% | 9.96% | 28.50% | -14.17% | 16.92% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.69% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 25.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IUIS.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%.
IUIS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUIS.L и IUIT.L
И IUIS.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUIS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IUIS.L
IUIT.L
Сравнение IUIS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.74 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.12 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 6.48 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.02 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IUIS.L и IUIT.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIS.L и IUIT.L
Ни IUIS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUIS.L и IUIT.L
Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUIS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -33.46% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -17.03% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -33.46% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -13.31% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.09% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.57% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIS.L и IUIT.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 6.42% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUIS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.32% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 15.15% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 23.91% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 23.40% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.46% | -2.85% |