PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUFS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUFS.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IUFS.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-9.56%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-14.36%23.02%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IUFS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 12.20% против 18.90% соответственно.

IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

CNDX.L

1 день
3.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.25%
1 год
24.64%
3 года*
23.05%
5 лет*
13.06%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с BNKS.LIUFS.L с CB5.LIUFS.L с CSP1.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IUFS.L и CNDX.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUFS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUFS.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.24

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.83

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.26

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

12.14

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUFS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUFS.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.24

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и CNDX.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и CNDX.L

Ни IUFS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и CNDX.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUFS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-35.17%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.06%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-35.17%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-35.17%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-7.55%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.35%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.95%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUFS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.11%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.94%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.67%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.86%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.01%

+1.06%