PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUFS.L с FNCW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и FNCW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и FNCW.L


2026 (YTD)2025202420232022
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
-9.56%15.05%30.22%12.12%-8.77%
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
-5.73%29.48%26.62%15.72%-7.92%
Разные валюты инструментов

IUFS.L торгуется в USD, в то время как FNCW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у FNCW.L с доходностью -5.73%.


IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

FNCW.L

1 день
2.48%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.41%
3 года*
22.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Сравнение комиссий IUFS.L и FNCW.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.


Доходность на риск

IUFS.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUFS.LFNCW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.82

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.19

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.20

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

4.12

-4.00

IUFS.L vs. FNCW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FNCW.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и FNCW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUFS.LFNCW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и FNCW.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и FNCW.L

Ни IUFS.L, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и FNCW.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и FNCW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUFS.LFNCW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-16.31%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.05%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-6.14%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.80%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.95%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и FNCW.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) имеют волатильность 5.40% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUFS.LFNCW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.55%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.21%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.45%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.04%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.04%

+4.03%