PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUFS.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и FINW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
-9.96%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-14.36%23.02%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS
-6.22%29.01%26.29%16.30%-9.87%28.61%-2.86%25.04%-17.55%23.46%

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью -6.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUFS.L имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции FINW.L немного отстают с 11.86%.


IUFS.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-9.96%
6 месяцев
-7.27%
1 год
4.18%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.14%

FINW.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-1.35%
1 год
17.31%
3 года*
21.77%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Сравнение комиссий IUFS.L и FINW.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.


Доходность на риск

IUFS.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUFS.LFINW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.73

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.09

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.58

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

5.60

-4.68

IUFS.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FINW.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUFS.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и FINW.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и FINW.L

Ни IUFS.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и FINW.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке FINW.L в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и FINW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUFS.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-43.64%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-10.98%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-27.31%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-43.64%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-7.95%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.65%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.09%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и FINW.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.09%, в то время как у Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUFS.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.76%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.55%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.82%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.80%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

19.21%

+1.85%