Сравнение IUFS.L с FINW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L).
IUFS.L и FINW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. FINW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и FINW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и FINW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.96% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | -6.22% | 29.01% | 26.29% | 16.30% | -9.87% | 28.61% | -2.86% | 25.04% | -17.55% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью -6.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUFS.L имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции FINW.L немного отстают с 11.86%.
IUFS.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -9.96%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.14%
FINW.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и FINW.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
FINW.L
Сравнение IUFS.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | FINW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.09 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.58 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.60 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и FINW.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и FINW.L
Ни IUFS.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и FINW.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке FINW.L в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и FINW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -43.64% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.98% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -27.31% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -43.64% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -7.95% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.65% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.09% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и FINW.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.09%, в то время как у Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.76% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.55% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 17.82% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.80% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 19.21% | +1.85% |