PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUFS.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUFS.L с BNKE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).

IUFS.L и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-9.56%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%9.84%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		-6.28%115.03%23.11%34.49%-4.56%29.84%-15.61%9.08%
Разные валюты инструментов

IUFS.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью -6.28%.

IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

BNKE.L

1 день
5.28%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
6.09%
1 год
48.31%
3 года*
45.77%
5 лет*
29.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с BNKS.LIUFS.L с CB5.LIUFS.L с CNDX.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Сравнение комиссий IUFS.L и BNKE.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUFS.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUFS.LBNKE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.78

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.25

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.49

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

8.52

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUFS.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUFS.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.78

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и BNKE.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и BNKE.L

Ни IUFS.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и BNKE.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и BNKE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUFS.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-48.52%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-16.66%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-34.21%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-10.88%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-10.54%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.79%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и BNKE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUFS.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.43%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

18.43%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

27.00%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

27.95%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

32.11%

-11.04%