Сравнение IUESX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUESX имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и TIVFX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
IUESX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
IUESX
TIVFX
Сравнение IUESX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.12 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.55 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.44 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 17.93 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.12 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и TIVFX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и TIVFX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -54.21% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.21% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -36.31% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -41.51% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -10.23% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.45% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.27% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и TIVFX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 8.08% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.93% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.06% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 19.68% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.21% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.40% | -0.17% |