Сравнение IUESX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 27.41% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и SIMYX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
IUESX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
IUESX
SIMYX
Сравнение IUESX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.97 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.57 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.79 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.56 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и SIMYX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и SIMYX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -32.14% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.55% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -25.06% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.81% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.14% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.26% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и SIMYX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.00% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.43% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.61% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.33% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 12.25% | +4.98% |