Сравнение IUESX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.12% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и EPDIX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
IUESX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
IUESX
EPDIX
Сравнение IUESX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.01 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.56 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.43 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 17.97 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.01 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.08 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и EPDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и EPDIX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и EPDIX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -38.23% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.92% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -20.98% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -32.84% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -7.22% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.88% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.69% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и EPDIX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.10% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.60% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.22% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 14.05% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.88% | +2.35% |