Сравнение IUCD.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IUCD.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.79% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Разные валюты инструментов
IUCD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.46% соответственно.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
SGLN.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и SGLN.L
Доходность на риск
IUCD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
SGLN.L
Сравнение IUCD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.98 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.47 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.98 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 11.41 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.98 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.30 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и SGLN.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и SGLN.L
Ни IUCD.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -41.71% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -17.57% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -17.57% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -21.91% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -9.41% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -14.78% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.27% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 7.51%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.91% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 21.84% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 26.33% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 17.32% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.77% | +6.83% |