PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCD.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%
Разные валюты инструментов

IUCD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.46% соответственно.


IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUCD.L и SGLN.L


Доходность на риск

IUCD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCD.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.98

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.47

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.98

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.41

-8.86

IUCD.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCD.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.98

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.30

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и SGLN.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и SGLN.L

Ни IUCD.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и SGLN.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCD.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-41.71%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-17.57%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-17.57%

-23.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-21.91%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-9.41%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-14.78%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.27%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 7.51%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCD.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

10.91%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

21.84%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

26.33%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.32%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

15.77%

+6.83%