PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCD.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUCD.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IUCD.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.64%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%
Разные валюты инструментов

IUCD.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 22.03% соответственно.

IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.92%
1 год
25.12%
3 года*
25.56%
5 лет*
16.98%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUCD.L:
IUCD.L с CSKR.LIUCD.L с GLDIUCD.L с SMHIUCD.L с XSCD.LIUCD.L с CDCE.LIUCD.L с XLYP.LIUCD.L с ESIC.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий IUCD.L и IITU.L

И IUCD.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUCD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCD.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.05

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.57

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

4.38

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCD.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCD.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.98

-0.39

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и IITU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и IITU.L

Ни IUCD.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и IITU.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUCD.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-28.03%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-16.76%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-28.03%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-28.03%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-13.74%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-5.17%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.26%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и IITU.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUCD.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.11%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.85%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

23.90%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

23.02%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

21.71%

+0.89%