Сравнение IUCD.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IUCD.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.91% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.51% соответственно.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
IGLN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и IGLN.L
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
IGLN.L
Сравнение IUCD.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.00 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.48 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.03 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 11.51 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.31 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.94 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и IGLN.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и IGLN.L
Ни IUCD.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -45.24% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -17.36% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -21.15% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -21.15% | -19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -9.80% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -19.88% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.58% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 7.51%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 11.63% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 22.21% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 26.25% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 17.06% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.41% | +7.19% |