Сравнение IUCD.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IUCD.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.17% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
IUCD.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUCD.L имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции CSP1.L немного впереди с 13.64%.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и CSP1.L
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
CSP1.L
Сравнение IUCD.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.73 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.96 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.93 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и CSP1.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и CSP1.L
Ни IUCD.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и CSP1.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -25.48% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -10.33% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -20.77% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -25.48% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -4.74% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -3.35% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.07% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и CSP1.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.83% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 8.44% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 15.80% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 15.71% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.10% | +6.50% |