PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с FIQDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUAIX с FIQDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUAIX (VY Invesco Equity and Income Portfolio) and FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, IUAIX returned 6.66%/yr vs 6.33%/yr for FIQDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUAIX charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for FIQDX.

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и FIQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у FIQDX с доходностью 8.72%.

IUAIX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.73%
6 месяцев
4.85%
1 год
15.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.97%

FIQDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.57%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUAIX и FIQDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		5.73%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-11.45%
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		8.72%10.40%6.03%4.55%-3.17%15.96%3.79%10.63%-4.90%

Correlation

The correlation between IUAIX and FIQDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IUAIX and FIQDX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IIRLXIUAIX с IEDAXIUAIX с STDAX
Часто сравнивают с FIQDX:
FIQDX с ABALXFIQDX с GAIFXFIQDX с VASIXFIQDX с TRAIXFIQDX с CMALXFIQDX с PIRMXFIQDX с IAAAX

Доходность на риск

IUAIX vs. FIQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIQDX
Ранг доходности на риск FIQDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c FIQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXFIQDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.62

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
5.12

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.73

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

8.63

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

32.05

-20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. FIQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FIQDX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и FIQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXFIQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.62

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.89

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и FIQDX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки FIQDX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и FIQDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUAIXFIQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-19.98%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-1.94%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-5.91%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-12.79%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.83%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-2.98%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.52%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и FIQDX

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUAIXFIQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

1.31%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

3.61%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

4.63%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

6.91%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

7.41%

+5.67%

Сравнение комиссий IUAIX и FIQDX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FIQDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и FIQDX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.53%, что больше доходности FIQDX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		4.19%4.75%4.88%5.38%7.39%5.44%2.29%3.17%8.46%0.00%0.00%0.00%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		35.53%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%

Часто задаваемые вопросы

IUAIX and FIQDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUAIX has higher volatility (8.53%) compared to FIQDX (1.31%). In terms of maximum drawdown, IUAIX dropped -39.25% vs FIQDX's -19.98%.

FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUAIX и FIQDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор