PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUAIX с EUNN.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUAIX (VY Invesco Equity and Income Portfolio) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both funds - IUAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while EUNN.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI. Over the past 10 years, IUAIX returned 9.04%/yr vs 9.30%/yr for EUNN.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IUAIX charges 0.64%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUAIX торгуется в USD, в то время как EUNN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у EUNN.DE с доходностью 15.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUAIX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции EUNN.DE немного впереди с 9.30%.

IUAIX

1 день
1.10%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.89%
10 лет*
9.04%

EUNN.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.04%
С начала года
15.19%
6 месяцев
16.51%
1 год
32.43%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUAIX и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		6.90%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.17%28.09%6.45%18.80%-16.35%0.63%14.27%19.66%-14.54%26.04%

Correlation

The correlation between IUAIX and EUNN.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IIRLXIUAIX с IEDAXIUAIX с STDAX
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE

Доходность на риск

IUAIX vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXEUNN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.66

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.47

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.62

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

8.85

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNN.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и EUNN.DE

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки EUNN.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и EUNN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUAIXEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-32.50%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-12.33%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-13.96%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-32.50%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-32.50%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.41%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.65%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и EUNN.DE

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUAIXEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

3.60%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

15.77%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

19.50%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

17.45%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

16.80%

-3.72%

Сравнение комиссий IUAIX и EUNN.DE

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и EUNN.DE

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.14%, тогда как EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		35.14%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%

Часто задаваемые вопросы

IUAIX and EUNN.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUAIX и EUNN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор