PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAA.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUAA.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUAA.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IUAA.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUAA.L returned -0.05%/yr vs 11.25%/yr for VWRA.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IUAA.L charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 11.59%.

IUAA.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.62%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUAA.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc		-0.10%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%2.43%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Correlation

The correlation between IUAA.L and VWRA.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.11

Over the past year, IUAA.L and VWRA.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IUAA.L:
IUAA.L с BNDIUAA.L с GLDIUAA.L с RENW.DEIUAA.L с IGLA.LIUAA.L с IUVF.LIUAA.L с IHYA.LIUAA.L с CNX1.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

IUAA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAA.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.31

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.42

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.25

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

13.63

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAA.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAA.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.31

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.73

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.78

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и VWRA.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUAA.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-33.62%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-8.78%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-16.26%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-26.06%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.75%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.39%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.10%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUAA.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.87%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

9.78%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

12.36%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

15.36%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

17.28%

-11.98%

Сравнение комиссий IUAA.L и VWRA.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и VWRA.L

Ни IUAA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUAA.L and VWRA.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IUAA.L.

IUAA.L is categorized as Total Bond Market, while VWRA.L is Global Equities. IUAA.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IUAA.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUAA.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор