PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAA.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAA.L с SGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

IUAA.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc		-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%0.85%
Разные валюты инструментов

IUAA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%.

IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.79%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IUAA.L:
IUAA.L с GLDIUAA.L с BNDIUAA.L с RENW.DEIUAA.L с CNX1.LIUAA.L с CSKR.LIUAA.L с IHYA.LIUAA.L с IGLA.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с SGLD.TOSGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий IUAA.L и SGLN.L

IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUAA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAA.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.98

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.47

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.98

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.41

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAA.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAA.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.98

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.30

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и SGLN.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и SGLN.L

Ни IUAA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и SGLN.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAA.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-41.71%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-17.57%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-17.57%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-9.41%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-14.78%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.27%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAA.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

10.91%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

21.84%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

26.33%

-21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

17.32%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

15.77%

-10.46%