PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENW.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RENW.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE).

RENW.DE и AW1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RENW.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Energy. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. AW1P.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RENW.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RENW.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		19.84%35.27%-9.64%-11.30%9.64%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-1.39%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, RENW.DE показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у AW1P.DE с доходностью -1.39%.

RENW.DE

1 день
2.50%
1 месяц
7.56%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.33%
1 год
69.28%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

AW1P.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.28%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SMOGRENW.DE с CNRGRENW.DE с VPL
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с QQQAW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DEAW1P.DE с VTI

Сравнение комиссий RENW.DE и AW1P.DE

RENW.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.

RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

RENW.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENW.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENW.DEAW1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

0.64

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

0.97

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.95

1.18

+7.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.79

4.32

+28.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENW.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENW.DE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа AW1P.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENW.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENW.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.64

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между RENW.DE и AW1P.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENW.DE и AW1P.DE

Ни RENW.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RENW.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка RENW.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENW.DE и AW1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RENW.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-23.64%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.13%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.28%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-5.53%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.61%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RENW.DE и AW1P.DE

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RENW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RENW.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.25%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

10.28%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

17.55%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

15.73%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

15.73%

+6.63%