PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-8.75%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%25.50%
Разные валюты инструментов

IUAA.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%.


IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.88%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.66%
1 год
28.20%
3 года*
26.71%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUAA.L и IITU.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUAA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAA.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.17

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.20

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

6.82

-3.40

IUAA.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAA.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.00

-0.72

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и IITU.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и IITU.L

Ни IUAA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и IITU.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAA.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-28.03%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-16.76%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-28.03%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-13.39%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.17%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

6.30%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAA.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.13%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

15.29%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

24.08%

-19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

23.07%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

21.73%

-16.42%