PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.45%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.


IUAA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.79%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.00%
10 лет*

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUAA.L и IGLN.L

И IUAA.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUAA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAA.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.00

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.48

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.03

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.51

-8.09

IUAA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAA.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.00

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.31

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и IGLN.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и IGLN.L

Ни IUAA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и IGLN.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAA.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-45.24%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-17.36%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-21.15%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-9.80%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-19.88%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.58%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAA.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

11.63%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

22.21%

-19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

26.25%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

17.06%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

15.41%

-10.10%