Сравнение IUAA.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IUAA.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.45% | 7.27% | 1.28% | 4.87% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.70% | -0.38% | 1.62% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.91% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAA.L и IGLN.L
И IUAA.L, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUAA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUAA.L
IGLN.L
Сравнение IUAA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.00 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.48 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.03 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 11.51 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.00 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.31 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IUAA.L и IGLN.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и IGLN.L
Ни IUAA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -45.24% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -17.36% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -21.15% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -9.80% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -19.88% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 4.58% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 11.63% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 22.21% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 26.25% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 17.06% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 15.41% | -10.10% |