Сравнение ITWO с IPDP
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while IPDP is actively managed. ITWO charges 0.55%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ITWO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.96% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. IPDP — Ранг доходности на риск
ITWO
IPDP
Сравнение ITWO c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и IPDP
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | 0.00% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | 0.00% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 0.00% | +18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 0.00% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 0.00% | +20.48% |
Сравнение комиссий ITWO и IPDP
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и IPDP
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.47% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
ITWO has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор