Сравнение ITWO с CWII
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. ITWO is passively managed, while CWII is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ITWO charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 22.73%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
ITWO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.73% | 1.21% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between ITWO and CWII is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. CWII — Ранг доходности на риск
ITWO
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITWO c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITWO и CWII
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -51.04% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -33.26% | +28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 13,701.30% | -13,682.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 13,701.30% | -13,680.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 13,701.30% | -13,680.70% |
Сравнение комиссий ITWO и CWII
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и CWII
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.26% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and CWII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 7.26% for ITWO.
They also come from different issuers: ProShares and REX Shares. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор