PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWN.L с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWN.L с EWT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while EWT tracks the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITWN.L returned 23.12%/yr vs 20.61%/yr for EWT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности ITWN.L и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITWN.L торгуется в GBp, в то время как EWT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITWN.L показывает доходность 67.93%, а EWT немного ниже – 67.13%. За последние 10 лет акции ITWN.L превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 23.12% против 20.61% соответственно.

ITWN.L

1 день
-1.63%
1 месяц
14.84%
С начала года
67.93%
6 месяцев
73.48%
1 год
117.37%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
23.12%

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
15.04%
С начала года
67.13%
6 месяцев
70.27%
1 год
106.97%
3 года*
34.53%
5 лет*
19.35%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWN.L и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		67.93%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%29.40%30.88%-3.90%16.56%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		67.13%19.23%18.14%17.77%-20.44%27.38%27.64%28.29%-4.56%15.85%

Correlation

The correlation between ITWN.L and EWT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.77

The correlation between ITWN.L and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITWN.L и EWT

Секторы
ITWN.L
EWT

Технологии

80.7%
72.9%

Финансовые услуги

10.9%
13.0%

Промышленность

2.4%
4.9%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.1%

Здравоохранение

0.6%
0.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITWN.L
80.7%
EWT
72.9%

Финансовые услуги

ITWN.L
10.9%
EWT
13.0%

Промышленность

ITWN.L
2.4%
EWT
4.9%

Сырьевые материалы

ITWN.L
2.0%
EWT
3.5%

Коммуникационные услуги

ITWN.L
1.4%
EWT
1.9%

Потребительский циклический сектор

ITWN.L
1.2%
EWT
1.9%

Потребительский защитный сектор

ITWN.L
0.8%
EWT
1.1%

Здравоохранение

ITWN.L
0.6%
EWT
0.8%

Энергетика

ITWN.L

-

EWT

-

Недвижимость

ITWN.L

-

EWT

-

Коммунальные услуги

ITWN.L

-

EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

ITWN.L vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWN.L c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWN.LEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
4.66

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
5.30

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

12.23

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.79

35.29

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWN.L vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWN.L на текущий момент составляет 5.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 4.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWN.L и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWN.LEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

4.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.95

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ITWN.L и EWT

Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, примерно равная максимальной просадке EWT в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWN.LEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.27%

-49.31%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.80%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-26.08%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.99%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-28.99%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.08%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-9.17%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.04%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWN.L и EWT

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 9.68% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWN.LEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

9.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

18.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

23.11%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.52%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.59%

-0.04%

Сравнение комиссий ITWN.L и EWT

ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWN.L и EWT

Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EWT в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ITWN.L and EWT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.59% for EWT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор