PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWN.L с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWN.L с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

ITWN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITWN.L и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWN.L и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		15.01%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%29.40%30.88%-3.90%16.56%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-2.56%9.49%26.18%19.93%-8.56%29.84%14.87%26.42%1.20%11.21%
Разные валюты инструментов

ITWN.L торгуется в GBp, в то время как SPINX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPINX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITWN.L показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции ITWN.L превзошли акции SPINX по среднегодовой доходности: 18.28% против 14.76% соответственно.

ITWN.L

1 день
3.80%
1 месяц
-3.96%
С начала года
15.01%
6 месяцев
21.92%
1 год
59.35%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.52%
10 лет*
18.28%

SPINX

1 день
2.62%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.21%
1 год
14.67%
3 года*
15.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с IUIT.LITWN.L с IVVITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLIN
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPXSPINX с TRBCX

Сравнение комиссий ITWN.L и SPINX

ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

ITWN.L vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWN.L c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWN.LSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.81

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.24

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

1.36

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

5.63

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWN.L vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWN.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWN.L и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWN.LSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.81

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между ITWN.L и SPINX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWN.L и SPINX

Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		1.30%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ITWN.L и SPINX

Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что больше максимальной просадки SPINX в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWN.LSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.27%

-33.82%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.11%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-32.91%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-33.82%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-11.03%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-5.25%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWN.L и SPINX

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWN.LSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.58%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

9.54%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

18.76%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

22.04%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.23%

-0.98%