PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWN.L с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWN.L с SPINX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) are both funds - ITWN.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD, while SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITWN.L returned 22.42%/yr vs 15.91%/yr for SPINX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.12%/yr for SPINX.

Доходность

Сравнение доходности ITWN.L и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITWN.L торгуется в GBp, в то время как SPINX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPINX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITWN.L показывает доходность 69.14%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции ITWN.L превзошли акции SPINX по среднегодовой доходности: 22.42% против 15.91% соответственно.

ITWN.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.02%
С начала года
69.14%
6 месяцев
73.32%
1 год
105.82%
3 года*
41.40%
5 лет*
22.74%
10 лет*
22.42%

SPINX

1 день
0.16%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.59%
6 месяцев
9.51%
1 год
26.85%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWN.L и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		69.14%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%30.38%29.88%-3.90%16.56%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.59%9.49%26.18%19.93%-8.56%29.84%14.87%26.42%1.20%11.21%

Correlation

The correlation between ITWN.L and SPINX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.43

The correlation between ITWN.L and SPINX shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с IUIT.LITWN.L с FLIN
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с SPYSPINX с VUGSPINX с BITOSPINX с PEOPXSPINX с SBDAXSPINX с SEHAXSPINX с TRBCX

Доходность на риск

ITWN.L vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWN.L c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWN.LSPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.20

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
2.87

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

3.55

+7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.80

13.49

+16.31

ITWN.L vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWN.L на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWN.L и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITWN.L и SPINX

Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки SPINX в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и SPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWN.LSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-34.75%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.49%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-34.75%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-34.75%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-34.75%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-4.94%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.96%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWN.L и SPINX

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWN.LSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

4.35%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

9.01%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

12.08%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

22.08%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

21.17%

-0.72%

Сравнение комиссий ITWN.L и SPINX

ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWN.L и SPINX

Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPINX в 11.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		11.03%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ITWN.L and SPINX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и SPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор