Сравнение ITWN.L с FLXT.DE
ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITWN.L returned 40.47%/yr vs 41.30%/yr for FLXT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ITWN.L и FLXT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITWN.L торгуется в GBp, в то время как FLXT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITWN.L показывает доходность 67.93%, а FLXT.DE немного выше – 68.06%.
ITWN.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 67.93%
- 6 месяцев
- 70.24%
- 1 год
- 115.82%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 23.12%
FLXT.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 68.06%
- 6 месяцев
- 72.97%
- 1 год
- 120.85%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWN.L и FLXT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 67.93% | 22.61% | 25.77% | 21.84% | -16.78% |
FLXT.DE Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 67.98% | 26.13% | 24.74% | 23.05% | -17.34% |
Correlation
The correlation between ITWN.L and FLXT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between ITWN.L and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWN.L vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск
ITWN.L
FLXT.DE
Сравнение ITWN.L c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWN.L | FLXT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 13.53 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.79 | 39.22 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWN.L | FLXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10 | 5.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.22 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ITWN.L и FLXT.DE
Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и FLXT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWN.L | FLXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.27% | -30.01% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -8.88% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -30.01% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.66% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -6.93% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWN.L и FLXT.DE
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) имеют волатильность 9.68% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWN.L | FLXT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.38% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 18.02% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 22.37% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.52% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.52% | -0.97% |
Сравнение комиссий ITWN.L и FLXT.DE
ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWN.L и FLXT.DE
Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXT.DE Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.50% | 1.37% | 2.14% | 3.54% | 1.33% | 1.83% | 2.28% | 2.72% | 2.74% | 2.86% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ITWN.L and FLXT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLXT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.
ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.19% for FLXT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и FLXT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор