Сравнение ITPS.L с RSBT
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. ITPS.L is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, ITPS.L returned 1.81%/yr vs 1.13%/yr for RSBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и RSBT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как RSBT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSBT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.96%.
ITPS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 3.04%
RSBT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.28% | -0.29% | 3.57% | -3.76% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.96% | 2.45% | -1.20% | -16.43% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and RSBT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between ITPS.L and RSBT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. RSBT — Ранг доходности на риск
ITPS.L
RSBT
Сравнение ITPS.L c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPS.L | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.27 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 11.51 | -8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и RSBT
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки RSBT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -30.34% | -69.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.67% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -21.81% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.78% | -11.96% | -86.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.88% | -17.64% | -76.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.11% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и RSBT
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.50%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.20% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 10.39% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 13.53% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 14.08% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.08% | +2.79% |
Сравнение комиссий ITPS.L и RSBT
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и RSBT
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and RSBT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор