Сравнение ITOT с AFOS
ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, ITOT returned 22.95% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
ITOT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 15.35%
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOT и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 8.95% | 12.85% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between ITOT and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOT vs. AFOS — Ранг доходности на риск
ITOT
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITOT c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOT | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOT и AFOS
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -11.52% | -43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.52% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.33% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -1.43% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 21.58% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.58% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 21.58% | -3.31% |
Сравнение комиссий ITOT и AFOS
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и AFOS
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
ITOT and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 22.95% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ITOT и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор