PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITOL с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITOL и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.79%.


ITOL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-2.04%
С начала года
0.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HAWX

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
9.28%
С начала года
14.79%
1 год
30.66%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOL и HAWX


Correlation

The correlation between ITOL and HAWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tema International Durable Quality ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

ITOL vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITOL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOL c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITOLHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

ITOL vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOL и HAWX

Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и HAWX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITOLHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-30.63%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.06%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.26%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOL и HAWX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITOLHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.67%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.65%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.27%

+1.31%

Сравнение комиссий ITOL и HAWX

ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOL и HAWX

Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HAWX в 2.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.52%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
ITOL
Tema International Durable Quality ETF
0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ITOL and HAWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.

HAWX has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.13% for ITOL.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.35% for HAWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOL и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор