Сравнение ITOL с GMOI
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 16.04%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.04% | 10.22% |
Correlation
The correlation between ITOL and GMOI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. GMOI — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение ITOL c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и GMOI
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -14.67% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.18% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.66% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 13.30% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.40% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.40% | +1.14% |
Сравнение комиссий ITOL и GMOI
И ITOL, и GMOI имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и GMOI
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and GMOI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL and GMOI have the same expense ratio: 0.60% per year.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and GMO.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор