Сравнение ITOL с EFAS
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. ITOL is actively managed, while EFAS is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 16.36%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITOL и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 16.36% | 4.38% |
Correlation
The correlation between ITOL and EFAS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. EFAS — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAS
Сравнение ITOL c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и EFAS
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -44.38% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.14% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.02% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 10.91% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.57% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.26% | -1.68% |
Сравнение комиссий ITOL и EFAS
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и EFAS
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EFAS в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.69% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and EFAS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.13% for ITOL.
ITOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.55% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор