Сравнение ITM с ZMUN
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ITM charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности ITM и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
ITM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.80%
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.95% | 2.19% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between ITM and ZMUN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
ITM
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITM c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и ZMUN
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -0.10% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.01% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 0.54% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.54% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 0.54% | +6.55% |
Сравнение комиссий ITM и ZMUN
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и ZMUN
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.92% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and ZMUN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.27% for ZMUN.
ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: VanEck and F/m Investments. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для ITM и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор