Сравнение ITM с THYM
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - ITM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. ITM is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITM charges 0.24%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности ITM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.74%.
ITM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.79%
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.28% | 1.00% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
Correlation
The correlation between ITM and THYM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. THYM — Ранг доходности на риск
ITM
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и THYM
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -2.93% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.89% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.46% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 4.29% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.29% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 4.29% | +2.80% |
Сравнение комиссий ITM и THYM
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и THYM
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности THYM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.98% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and THYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
ITM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.57% for THYM.
ITM is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: VanEck and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для ITM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор