Сравнение ITM с TAXT
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITM charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности ITM и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.70%.
ITM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.80%
TAXT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.95% | 4.81% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.70% | 3.91% |
Correlation
The correlation between ITM and TAXT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. TAXT — Ранг доходности на риск
ITM
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITM c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и TAXT
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -2.49% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.37% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.48% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.53% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 2.53% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 2.53% | +4.56% |
Сравнение комиссий ITM и TAXT
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и TAXT
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.92% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and TAXT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.
ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.54% for TAXT.
ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Northern Trust. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для ITM и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор