PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITM с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITM с RVNU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous while RVNU tracks the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITM returned 1.97%/yr vs 1.93%/yr for RVNU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ITM charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности ITM и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITM имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции RVNU немного отстают с 1.93%.

ITM

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.12%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.97%

RVNU

1 день
0.18%
1 месяц
1.50%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.36%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITM и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.67%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%8.46%0.96%6.13%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.90%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Correlation

The correlation between ITM and RVNU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.50

The correlation between ITM and RVNU shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Intermediate Muni ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с SCMBITM с MUBITM с FTABX
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOV

Доходность на риск

ITM vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITMRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.84

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.76

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.82

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

11.40

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITM vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITMRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.84

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ITM и RVNU

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITMRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-23.51%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.46%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-10.35%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

-23.51%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-23.51%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.63%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.98%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.83%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и RVNU

Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.01%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITMRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.43%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

3.41%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

5.12%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

7.19%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

7.27%

-0.17%

Сравнение комиссий ITM и RVNU

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и RVNU

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности RVNU в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.92%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.51%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ITM and RVNU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.43%) compared to ITM (1.01%). In terms of maximum drawdown, ITM dropped -24.75% vs RVNU's -23.51%.

On 10-year performance, ITM leads with 1.97% vs 1.93% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ITM has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITM has performed better with a 1.97% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.

RVNU has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.92% for ITM.

ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.15% for RVNU.

ITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITM и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор