Сравнение ITM с AUSM
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. ITM is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ITM charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности ITM и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
ITM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.97%
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.67% | 5.39% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between ITM and AUSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. AUSM — Ранг доходности на риск
ITM
AUSM
Сравнение ITM c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 4.03 | -3.59 |
Просадки
Сравнение просадок ITM и AUSM
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -0.42% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.09% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 0.73% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.73% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 0.73% | +6.37% |
Сравнение комиссий ITM и AUSM
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и AUSM
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.92% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and AUSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.
ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: VanEck and Allspring. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для ITM и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор