Сравнение ITM.L с V
ITM.L (ITM Power) and V (Visa Inc.) are both stocks. ITM.L operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ITM.L returned 24.49%/yr vs 16.73%/yr for V. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITM.L и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITM.L торгуется в GBp, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITM.L показывает доходность 166.29%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции ITM.L превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.49% против 16.73% соответственно.
ITM.L
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 166.29%
- 6 месяцев
- 140.43%
- 1 год
- 170.20%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- -15.25%
- 10 лет*
- 24.49%
V
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам ITM.L и V
Correlation
The correlation between ITM.L and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ITM.L:
-£0.11
V:
$15.24
ITM.L:
19.81
V:
10.97
ITM.L:
£51.69M
V:
$43.03B
ITM.L:
-£46.70M
V:
$16.94B
ITM.L:
-£62.20M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM.L vs. V — Ранг доходности на риск
ITM.L
V
Сравнение ITM.L c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITM Power (ITM.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM.L | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.51 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.93 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.42 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.41 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ITM.L и V
Максимальная просадка ITM.L за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM.L и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -35.88% | -61.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.09% | -18.64% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.01% | -22.15% | -51.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.08% | -22.15% | -72.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.43% | -28.74% | -67.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.86% | -15.09% | -61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.29% | -6.93% | -68.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.50% | 10.30% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM.L и V
ITM Power (ITM.L) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ITM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 6.07% | +16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.56% | 18.04% | +39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.10% | 22.90% | +60.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 22.34% | +50.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.55% | 24.56% | +51.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM.L и V
ITM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITM.L и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITM Power и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITM.L и V
ITM.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITM Power сообщила о валовой прибыли в -10.63M при выручке в 18.03M, что соответствует валовой рентабельности в -59.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ITM.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITM Power сообщила об операционной прибыли в -18.00M при выручке в 18.03M, что соответствует операционной рентабельности -99.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ITM.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITM Power сообщила о чистой прибыли в -14.16M при выручке в 18.03M, что соответствует чистой рентабельности -78.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITM.L and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITM.L и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор