Сравнение ITM.L с PLUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ITM.L с PLUG

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITM Power (ITM.L) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITM.L или PLUG.

Корреляция

Корреляция между ITM.L и PLUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ITM.L и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITM Power (ITM.L) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ITM.L

PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITM.L:

-0.81

PLUG:

-0.65

Коэф-т Сортино

ITM.L:

-1.19

PLUG:

-0.81

Коэф-т Омега

ITM.L:

0.87

PLUG:

0.91

Коэф-т Кальмара

ITM.L:

-0.47

PLUG:

-0.61

Коэф-т Мартина

ITM.L:

-1.41

PLUG:

-1.34

Индекс Язвы

ITM.L:

31.52%

PLUG:

45.73%

Дневная вол-ть

ITM.L:

55.42%

PLUG:

94.50%

Макс. просадка

ITM.L:

-97.36%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

ITM.L:

-95.12%

PLUG:

-99.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITM.L:

£215.84M

PLUG:

$1.51B

EPS

ITM.L:

-£0.07

PLUG:

-$2.11

PEG коэффициент

ITM.L:

0.00

PLUG:

-0.27

Общая выручка (12 мес.)

ITM.L:

£7.63M

PLUG:

$437.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITM.L:

-£8.52M

PLUG:

-$390.36M

EBITDA (12 мес.)

ITM.L:

-£10.50M

PLUG:

-$683.92M

Доходность по периодам

С начала года, ITM.L показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -23.94%. За последние 10 лет акции ITM.L превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 2.21% против -6.45% соответственно.

ITM.L

С начала года

-1.96%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-40.68%

1 год

-44.86%

5 лет

-24.94%

10 лет

2.21%

PLUG

С начала года

-23.94%

1 месяц

-43.55%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-64.55%

5 лет

-18.40%

10 лет

-6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITM.L и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITM.L

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITM.L c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITM Power (ITM.L) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITM.L

PLUG

Показатель коэффициента Шарпа ITM.L на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUG равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM.L и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ITM.L

PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM.L и PLUG

Ни ITM.L, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITM.L и PLUG

Максимальная просадка ITM.L за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM.L и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ITM.L

PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности ITM.L и PLUG

Текущая волатильность для ITM Power (ITM.L) составляет 15.90%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 21.16%. Это указывает на то, что ITM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ITM.L

PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITM.L и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITM Power и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ITM.L значения в GBp, PLUG значения в USD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ITM.L с PLUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ITM.L и PLUG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITM.L и PLUG

ITM.L

PLUG

Сравнение ITM.L c PLUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM.L и PLUG

Просадки

Сравнение просадок ITM.L и PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности ITM.L и PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITM.L и PLUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество