Сравнение ITM.L с VUKG.L
ITM.L (ITM Power) is a stock, while VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 5 years, ITM.L returned -15.25%/yr vs 11.75%/yr for VUKG.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITM.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITM.L торгуется в GBp, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITM.L показывает доходность 166.29%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 5.56%.
ITM.L
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 166.29%
- 6 месяцев
- 140.43%
- 1 год
- 170.20%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- -15.25%
- 10 лет*
- 24.49%
VUKG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM.L ITM Power | 166.29% | 74.51% | -39.90% | -35.18% | -76.74% | -23.64% | 626.11% | 161.83% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.56% | 26.12% | 9.40% | 7.20% | 5.51% | 17.39% | -11.57% | 7.70% |
Correlation
The correlation between ITM.L and VUKG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
ITM.L
VUKG.L
Сравнение ITM.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITM Power (ITM.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.40 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.96 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.92 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ITM.L и VUKG.L
Максимальная просадка ITM.L за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -34.32% | -63.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.09% | -8.74% | -29.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.01% | -13.03% | -60.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.08% | -13.03% | -82.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.86% | -4.16% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.29% | -4.73% | -70.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.50% | 2.64% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM.L и VUKG.L
ITM Power (ITM.L) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ITM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 3.86% | +18.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.56% | 9.35% | +48.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.10% | 10.74% | +72.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 12.75% | +60.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.55% | 16.13% | +60.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM.L и VUKG.L
Ни ITM.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITM.L and VUKG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITM.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор