Сравнение ITHAX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.17% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и IOLZX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
ITHAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
ITHAX
IOLZX
Сравнение ITHAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.54 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.07 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и IOLZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и IOLZX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и IOLZX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -56.03% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -15.69% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -27.77% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -41.04% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.48% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.71% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.76% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и IOLZX
Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.90% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 14.56% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 23.81% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.38% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.28% | -4.22% |