PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITEQ с DFNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с DFNV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned -0.04%/yr vs 9.11%/yr for DFNV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for DFNV.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и DFNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у DFNV с доходностью 4.07%.

ITEQ

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
6.14%
С начала года
12.67%
1 год
20.14%
3 года*
10.98%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
10.16%

DFNV

1 день
0.30%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
7.71%
С начала года
4.07%
1 год
6.56%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и DFNV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		12.67%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%8.87%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		4.07%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%

Correlation

The correlation between ITEQ and DFNV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between ITEQ and DFNV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и DFNV

Секторы
ITEQ
DFNV

Технологии

61.9%
60.9%

Промышленность

11.6%
1.9%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Финансовые услуги

5.4%

-

Здравоохранение

4.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
12.0%

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
61.9%
DFNV
60.9%

Промышленность

ITEQ
11.6%
DFNV
1.9%

Коммунальные услуги

ITEQ
9.2%
DFNV

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.4%
DFNV

-

Здравоохранение

ITEQ
4.5%
DFNV
16.2%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
DFNV
9.0%

Коммуникационные услуги

ITEQ
2.0%
DFNV
12.0%

Энергетика

ITEQ
1.4%
DFNV

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

DFNV

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

DFNV

-

Недвижимость

ITEQ

-

DFNV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с TRUTDFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с IDGTDFNV с TTAC

Доходность на риск

ITEQ vs. DFNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c DFNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEQDFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.36

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.61

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.31

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

0.71

+3.17

ITEQ vs. DFNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа DFNV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и DFNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и DFNV

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и DFNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQDFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-29.71%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-21.54%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-22.72%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-29.71%

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-2.91%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-9.41%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

9.24%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и DFNV

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQDFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.55%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

15.72%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

18.44%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

19.83%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

19.72%

+3.79%

Сравнение комиссий ITEQ и DFNV

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFNV в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и DFNV

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности DFNV в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.33%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.75%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and DFNV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.89%) compared to DFNV (5.55%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs DFNV's -29.71%.

On 5-year performance, DFNV leads with 9.11% vs -0.04% for ITEQ. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNV has performed better with a 9.11% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.33% for DFNV.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. They also come from different issuers: ETFMG and TrimTabs. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.69% for DFNV.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и DFNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор