Сравнение ITEQ с DFNV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV).
ITEQ и DFNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и DFNV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и DFNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 8.08% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -14.84% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у DFNV с доходностью -14.84%.
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
DFNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и DFNV
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFNV в 0.69%.
Доходность на риск
ITEQ vs. DFNV — Ранг доходности на риск
ITEQ
DFNV
Сравнение ITEQ c DFNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | DFNV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.10 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.02 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.09 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.25 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | DFNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.10 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.32 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и DFNV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и DFNV
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности DFNV в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.44% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и DFNV
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и DFNV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | DFNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -29.71% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -21.54% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -29.71% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -18.73% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -9.42% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 7.54% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и DFNV
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | DFNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 6.09% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 13.00% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 21.67% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 19.43% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 19.63% | +3.65% |