Сравнение ITEQ с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
ITEQ и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | -0.86% | 13.71% | 11.70% | -3.66% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 12.20% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 12.20%.
ITEQ
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 9.27%
CHPS
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 95.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и CHPS
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
ITEQ vs. CHPS — Ранг доходности на риск
ITEQ
CHPS
Сравнение ITEQ c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.55 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.10 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.39 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 18.93 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.55 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и CHPS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и CHPS
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CHPS в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.85% | 0.85% | 0.01% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.60% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и CHPS
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -39.44% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -17.50% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -12.68% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -9.63% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.98% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и CHPS
Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 10.00%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 13.99% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 26.20% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 37.67% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 32.80% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 32.80% | -9.53% |