PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned 0.62%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ITEQ charges 0.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-4.03%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between ITEQ and BDRY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.01

The correlation between ITEQ and BDRY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и BDRY

Секторы
ITEQ
BDRY

Технологии

58.7%

-

Промышленность

16.6%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
BDRY

-

Промышленность

ITEQ
16.6%
BDRY

-

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
BDRY

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
BDRY
3.1%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
BDRY

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
BDRY

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
BDRY

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

BDRY

-

Недвижимость

ITEQ

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

ITEQ vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.19

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.43

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

6.22

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

18.11

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.19

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.13

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и BDRY

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-89.16%

+34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-21.60%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-69.71%

+42.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-89.16%

+38.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-69.50%

+56.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-58.39%

+39.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

7.41%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и BDRY

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 7.60%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

10.84%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

29.99%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

42.26%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

60.69%

-35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

62.56%

-39.16%

Сравнение комиссий ITEQ и BDRY

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и BDRY

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and BDRY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, ITEQ leads with 0.62% vs -11.64% for BDRY. On fees, ITEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITEQ has performed better with a 0.62% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for BDRY.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while BDRY is Commodities. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор