PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с AWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned 0.67%/yr vs -11.20%/yr for AWAY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -16.40%.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

AWAY

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.29%
1 год
-18.42%
3 года*
0.30%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%47.23%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-16.40%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Correlation

The correlation between ITEQ and AWAY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.66

The correlation between ITEQ and AWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и AWAY

Секторы
ITEQ
AWAY

Технологии

58.7%
30.0%

Промышленность

16.6%
1.0%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%
63.7%

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
AWAY
30.0%

Промышленность

ITEQ
16.6%
AWAY
1.0%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
AWAY

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
AWAY
0.2%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
AWAY
63.7%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
AWAY

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
AWAY

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
AWAY
4.0%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

AWAY

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

AWAY

-

Недвижимость

ITEQ

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB

Доходность на риск

ITEQ vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.83

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-1.07

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.56

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

-1.13

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.83

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.17

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и AWAY

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-56.57%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-32.83%

+19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-32.83%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-52.49%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-49.57%

+36.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-36.15%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

16.33%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и AWAY

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.18%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

17.95%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.36%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

26.82%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

31.81%

-8.41%

Сравнение комиссий ITEQ и AWAY

И ITEQ, и AWAY имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и AWAY

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and AWAY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.71%) compared to AWAY (7.18%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, ITEQ leads with 0.67% vs -11.20% for AWAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITEQ has performed better with a 0.67% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ and AWAY have the same expense ratio: 0.75% per year.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AWAY.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while AWAY is Consumer Discretionary Equities. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор