Сравнение ITDJ с ITDF
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDJ returned 24.06% vs 23.00% for ITDF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.11%/yr for ITDF.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и ITDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDJ показывает доходность 10.07%, а ITDF немного ниже – 9.76%.
ITDJ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 10.07% | 22.02% | -1.70% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 9.76% | 20.86% | -1.91% |
Correlation
The correlation between ITDJ and ITDF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between ITDJ and ITDF has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. ITDF — Ранг доходности на риск
ITDJ
ITDF
Сравнение ITDJ c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDJ | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.48 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 10.73 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и ITDF
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и ITDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -15.67% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.32% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.31% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.52% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.15% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и ITDF
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.94% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.56% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 12.72% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.01% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.01% | +2.36% |
Сравнение комиссий ITDJ и ITDF
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и ITDF
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ITDF в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.50% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.27% | 1.40% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITDJ and ITDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDJ has higher volatility (5.38%) compared to ITDF (4.94%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs ITDF's -15.67%.
On 1-year performance, ITDJ leads with 24.06% vs 23.00% for ITDF. On fees, ITDF is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 24.06% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDF is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.
ITDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.27% for ITDJ.
Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.11% for ITDF.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и ITDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор