Сравнение ITDJ с IBIT
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ITDJ is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 29.22% vs -39.60% for IBIT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
ITDJ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 12.62% | 22.02% | -1.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ITDJ and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITDJ
IBIT
Сравнение ITDJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.80 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -1.39 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.91 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.27 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и IBIT
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -49.47% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -49.47% | +39.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -49.47% | +49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -16.07% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 28.61% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и IBIT
Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 3.81%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 9.14% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 33.89% | -23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 43.76% | -30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 50.18% | -34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 50.18% | -34.02% |
Сравнение комиссий ITDJ и IBIT
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и IBIT
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.24% | 1.40% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to ITDJ (3.81%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, ITDJ leads with 29.22% vs -39.60% for IBIT. On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ITDJ has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 29.22% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ITDJ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for IBIT.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.25% for IBIT.
ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор