Сравнение ITDJ с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ITDJ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDJ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | -0.66% | 22.02% | -1.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ITDJ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDJ и IBIT
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ITDJ
IBIT
Сравнение ITDJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.44 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | -0.37 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.35 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -0.75 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.44 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ITDJ и IBIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и IBIT
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.41% | 1.40% | 0.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и IBIT
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -49.36% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -49.36% | +37.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -45.80% | +39.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -14.18% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 23.27% | -20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и IBIT
Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 6.26%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 12.95% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 36.76% | -26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 45.40% | -28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 51.21% | -34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 51.21% | -34.81% |