Сравнение ITDJ с BPH
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ITDJ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.71% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between ITDJ and BPH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов ITDJ и BPH
Секторы
ITDJ
BPH
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ITDJ
BPH
-
Финансовые услуги
ITDJ
BPH
-
Промышленность
ITDJ
BPH
-
Потребительский циклический сектор
ITDJ
BPH
-
Здравоохранение
ITDJ
BPH
-
Коммуникационные услуги
ITDJ
BPH
-
Потребительский защитный сектор
ITDJ
BPH
-
Сырьевые материалы
ITDJ
BPH
-
Энергетика
ITDJ
BPH
Недвижимость
ITDJ
BPH
-
Коммунальные услуги
ITDJ
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. BPH — Ранг доходности на риск
ITDJ
BPH
Сравнение ITDJ c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 9.79 | -8.46 |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и BPH
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -2.35% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.93% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 23.51% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 23.51% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 23.51% | -7.35% |
Сравнение комиссий ITDJ и BPH
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и BPH
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.24% | 1.40% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and BPH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
ITDJ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for BPH.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор