Сравнение ITDJ с BPH
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ITDJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between ITDJ and BPH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. BPH — Ранг доходности на риск
ITDJ
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITDJ c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDJ | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и BPH
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -15.58% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.78% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.73% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 28.00% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 28.00% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 28.00% | -11.81% |
Сравнение комиссий ITDJ и BPH
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и BPH
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.26% | 1.40% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and BPH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
ITDJ has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.52% for BPH.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор