Сравнение ITDG с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
ITDG и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDG или AOA.
Основные характеристики
| ITDG | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 16.32% |
| Дох-ть за 1 год | 32.25% | 26.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 17.94 | 17.95 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 9.84% |
| Макс. просадка | -8.03% | -28.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ITDG и AOA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDG и AOA
С начала года, ITDG показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 16.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDG и AOA
ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDG c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDG и AOA
Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 0.70% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITDG и AOA
Максимальная просадка ITDG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDG и AOA
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.