PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDG с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с AOA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

ITDG и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDG или AOA.

Корреляция

Корреляция между ITDG и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDG:

0.64

AOA:

0.71

Коэф-т Сортино

ITDG:

1.15

AOA:

1.23

Коэф-т Омега

ITDG:

1.17

AOA:

1.18

Коэф-т Кальмара

ITDG:

0.78

AOA:

0.89

Коэф-т Мартина

ITDG:

3.45

AOA:

3.98

Индекс Язвы

ITDG:

3.77%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

ITDG:

17.64%

AOA:

14.07%

Макс. просадка

ITDG:

-16.60%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

ITDG:

-0.94%

AOA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDG показывает доходность 4.52%, а AOA немного ниже – 4.49%.

ITDG

С начала года

4.52%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

3.14%

1 год

11.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOA

С начала года

4.49%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

3.61%

1 год

9.90%

5 лет

11.90%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDG и AOA

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDG и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг риск-скорректированной доходности ITDG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDG c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и AOA

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AOA в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.37%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.22%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и AOA

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и AOA

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...