Сравнение ITDG с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
ITDG и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDG и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDG и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | -0.78% | 21.85% | 16.56% | 12.83% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.73%.
ITDG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDG и AOA
ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDG vs. AOA — Ранг доходности на риск
ITDG
AOA
Сравнение ITDG c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDG | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.93 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.48 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDG | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.65 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между ITDG и AOA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDG и AOA
Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDG Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF | 1.62% | 1.60% | 1.44% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITDG и AOA
Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDG | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -28.38% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.20% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.31% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.08% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.18% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDG и AOA
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ITDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDG | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.20% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.33% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 13.87% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.91% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.51% | +0.93% |